V-Lab
Jaguar Uranium Corp非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
70.44%
decreased by 21.10%
1周
89.32%
decreased by 2.22%
1个月
103.60%
increased by 12.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:43
参数估计
2026年2月10日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加49%。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大49%δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9165 | 2.14** |
| αARCH | 0.3703 | 2.21** |
| βGARCH | 0.3508 | 2.98*** |
| γ杠杆 | 0.3796 | 2.26** |
| δ幂 | 0.5000 | 1.86* |
0.649
持续性2天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9165 | 2.14** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3703 | 2.21** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3508 | 2.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3796 | 2.26** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 1.86* |
持续性:
0.649
半衰期:
2天
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