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有家保险科技有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
225.19%
increased by 17.54%
1周
227.59%
increased by 19.94%
1个月
235.22%
increased by 27.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2024年3月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.89 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天δ = 0.89 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4376 | 1.07 |
| αARCH | 0.1732 | 3.19*** |
| βGARCH | 0.8268 | 15.03*** |
| γ杠杆 | -0.3521 | -1.28 |
| δ幂 | 0.8902 | 2.55** |
0.964
持续性19天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4376 | 1.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1732 | 3.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8268 | 15.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3521 | -1.28 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8902 | 2.55** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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