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有家保险科技有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
199.10%
decreased by 8.51%
1周
194.99%
decreased by 12.62%
1个月
183.73%
decreased by 23.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2024年3月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.16 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天δ = 1.16 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8935 | 0.88 |
| αARCH | 0.3162 | 3.95*** |
| βGARCH | 0.6838 | 7.87*** |
| γ杠杆 | -0.0519 | -0.41 |
| δ幂 | 1.1612 | 2.07** |
0.940
持续性11天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8935 | 0.88 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3162 | 3.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6838 | 7.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0519 | -0.41 |
δ 幂 变换幂次 | 1.1612 | 2.07** |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
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