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有家保险科技有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
230.09%
increased by 8.75%
1周
233.24%
increased by 11.90%
1个月
243.43%
increased by 22.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2024年3月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2237 | 1.83* |
| αARCH | 0.3366 | 3.31*** |
| βGARCH | 0.9608 | 44.52*** |
| γ杠杆 | 0.0586 | 0.68 |
0.961
持续性17天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2237 | 1.83* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3366 | 3.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9608 | 44.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0586 | 0.68 |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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