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Remark控股股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1,809.82%
decreased by 186.92%
1周
1,820.81%
decreased by 175.93%
1个月
1,863.97%
decreased by 132.77%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:26
参数估计
2003年6月10日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 107个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约107天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0670 | 0.72 |
| αARCH | 0.2524 | 1.57 |
| βGARCH | 0.9936 | 59.39*** |
| γ杠杆 | 0.0289 | 0.28 |
0.994
持续性107天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0670 | 0.72 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2524 | 1.57 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9936 | 59.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0289 | 0.28 |
持续性:
0.994
半衰期:
107天
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