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RGC资源股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.56%
increased by 0.47%
1周
27.36%
increased by 1.27%
1个月
30.20%
increased by 4.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
1994年2月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0634 | 4.56*** |
| αARCH | 0.1912 | 8.84*** |
| βGARCH | 0.9677 | 114.48*** |
| γ杠杆 | 0.0177 | 0.69 |
0.968
持续性21天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0634 | 4.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1912 | 8.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9677 | 114.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0177 | 0.69 |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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