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RGC资源股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.68%
increased by 0.45%
1周
27.92%
increased by 1.69%
1个月
31.38%
increased by 5.15%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:09
参数估计
1994年2月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5479 | 5.03*** |
| αARCH | 0.0990 | 7.94*** |
| βGARCH | 0.8572 | 42.04*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0490 | 3.32*** |
| γ2 | -0.0606 | -2.85*** |
| γ3 | 0.0220 | 1.67* |
| γ4 | -0.0158 | -1.81* |
0.956
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5479 | 5.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0990 | 7.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8572 | 42.04*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0490 | 3.32*** |
| γ2 | -0.0606 | -2.85*** |
| γ3 | 0.0220 | 1.67* |
| γ4 | -0.0158 | -1.81* |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
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