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RGC资源股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.11%
decreased by 0.34%
1周
24.13%
increased by 0.68%
1个月
27.19%
increased by 3.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:08
参数估计
1994年2月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1615 | 4.92*** |
| αARCH | 0.1057 | 9.49*** |
| βGARCH | 0.8631 | 58.79*** |
| γ杠杆 | -0.1640 | -0.56 |
0.969
持续性22天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1615 | 4.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1057 | 9.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8631 | 58.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1640 | -0.56 |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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