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RGC资源股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.93%
increased by 0.32%
1周
24.62%
increased by 1.01%
1个月
26.91%
increased by 3.30%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
1994年2月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1127 | 3.92*** |
| αARCH | 0.0933 | 4.08*** |
| βGARCH | 0.8912 | 65.92*** |
| γ杠杆 | -0.0085 | -0.21 |
0.980
持续性35天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1127 | 3.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0933 | 4.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8912 | 65.92*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0085 | -0.21 |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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