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美国沃尔玛公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
32.89%
decreased by 0.62%
1周
32.84%
decreased by 0.67%
1个月
32.63%
decreased by 0.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:36
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 107个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大137%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约107天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大137%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0209 | 2.75*** |
| αARCH | 0.0273 | 4.08*** |
| βGARCH | 0.9476 | 119.91*** |
| γ杠杆 | 0.0372 | 2.56** |
0.994
持续性107天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0209 | 2.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0273 | 4.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9476 | 119.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0372 | 2.56** |
持续性:
0.994
半衰期:
107天
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