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V-Lab

美国沃尔玛公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月28日星期二的波动率预测

1天

24.42%

increased by 0.30%

1周

24.44%

increased by 0.32%

1个月

24.53%

increased by 0.41%

更新于2026年4月27日星期一 UTC 21:41

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2328	8.45
$α$	0.0536	5.59
$β$	0.9118	54.56
$γ_{1}$	0.0299	1.02
$γ_{2}$	0.0001	0.00
$γ_{3}$	-0.1226	-3.33
$γ_{4}$	0.1722	4.99
$γ_{5}$	-0.1363	-3.46
$γ_{6}$	0.1279	2.72
$γ_{7}$	-0.1159	-2.16
$γ_{8}$	0.0633	1.25
$γ_{9}$	-0.0279	-0.77

估计样本:
1990年1月2日至2026年4月24日