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美国沃尔玛公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
28.65%
decreased by 0.41%
1周
28.55%
decreased by 0.51%
1个月
28.24%
decreased by 0.82%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:39
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2027 | 8.29*** |
| αARCH | 0.0503 | 5.45*** |
| βGARCH | 0.9169 | 56.62*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0274 | 0.95 |
| γ2 | 0.0013 | 0.03 |
| γ3 | -0.1197 | -3.34*** |
| γ4 | 0.1712 | 5.13*** |
| γ5 | -0.1392 | -3.65*** |
| γ6 | 0.1355 | 2.91*** |
| γ7 | -0.1313 | -2.44** |
| γ8 | 0.0873 | 1.68* |
| γ9 | -0.0491 | -1.32 |
0.967
持续性21天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2027 | 8.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0503 | 5.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9169 | 56.62*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0274 | 0.95 |
| γ2 | 0.0013 | 0.03 |
| γ3 | -0.1197 | -3.34*** |
| γ4 | 0.1712 | 5.13*** |
| γ5 | -0.1392 | -3.65*** |
| γ6 | 0.1355 | 2.91*** |
| γ7 | -0.1313 | -2.44** |
| γ8 | 0.0873 | 1.68* |
| γ9 | -0.0491 | -1.32 |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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