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美国应用材料公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
49.46%
decreased by 0.82%
1周
49.38%
decreased by 0.90%
1个月
49.10%
decreased by 1.18%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 22:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 30个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9183 | 8.33*** |
| αARCH | 0.0501 | 8.14*** |
| βGARCH | 0.9272 | 106.78*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0164 | -5.49*** |
| γ2 | 0.0278 | 6.42*** |
| γ3 | -0.0152 | -6.81*** |
0.977
持续性30天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9183 | 8.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0501 | 8.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9272 | 106.78*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0164 | -5.49*** |
| γ2 | 0.0278 | 6.42*** |
| γ3 | -0.0152 | -6.81*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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