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有家保险科技有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
195.31%
increased by 11.82%
1周
200.00%
increased by 16.51%
1个月
201.67%
increased by 18.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2024年3月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6394 | 1.68* |
| αARCH | 0.1590 | 2.84*** |
| βGARCH | 0.2267 | 1.27 |
样条系数
K=9
| γ1 | 25.9068 | 0.86 |
| γ2 | -69.0687 | -1.52 |
| γ3 | 76.3125 | 2.63*** |
| γ4 | -57.7127 | -2.91*** |
| γ5 | 57.9002 | 3.57*** |
| γ6 | -81.3458 | -5.10*** |
| γ7 | 114.7420 | 6.39*** |
| γ8 | -113.5173 | -4.81*** |
| γ9 | 55.7327 | 2.84*** |
0.386
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6394 | 1.68* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1590 | 2.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2267 | 1.27 |
样条系数
K=9
| γ1 | 25.9068 | 0.86 |
| γ2 | -69.0687 | -1.52 |
| γ3 | 76.3125 | 2.63*** |
| γ4 | -57.7127 | -2.91*** |
| γ5 | 57.9002 | 3.57*** |
| γ6 | -81.3458 | -5.10*** |
| γ7 | 114.7420 | 6.39*** |
| γ8 | -113.5173 | -4.81*** |
| γ9 | 55.7327 | 2.84*** |
持续性:
0.386
半衰期:
1天
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