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Onterris股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
141.41%
decreased by 0.16%
1周
144.88%
increased by 3.31%
1个月
145.71%
increased by 4.14%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年7月23日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0060 | 5.92*** |
| αARCH | 0.0787 | 1.51 |
| βGARCH | 0.0992 | 0.41 |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.6032 | -1.75* |
| γ2 | 4.3197 | 2.00** |
| γ3 | -1.2449 | -0.74 |
| γ4 | -2.3070 | -1.21 |
| γ5 | 3.8173 | 1.72* |
| γ6 | -3.2054 | -1.33 |
| γ7 | 2.7290 | 1.30 |
| γ8 | -5.0896 | -2.23** |
| γ9 | 8.3864 | 3.33*** |
| γ10 | -7.2031 | -3.65*** |
0.178
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0060 | 5.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0787 | 1.51 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0992 | 0.41 |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.6032 | -1.75* |
| γ2 | 4.3197 | 2.00** |
| γ3 | -1.2449 | -0.74 |
| γ4 | -2.3070 | -1.21 |
| γ5 | 3.8173 | 1.72* |
| γ6 | -3.2054 | -1.33 |
| γ7 | 2.7290 | 1.30 |
| γ8 | -5.0896 | -2.23** |
| γ9 | 8.3864 | 3.33*** |
| γ10 | -7.2031 | -3.65*** |
持续性:
0.178
半衰期:
0天
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