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Onterris股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
99.71%
decreased by 0.23%
1周
103.19%
increased by 3.25%
1个月
104.05%
increased by 4.11%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:24
参数估计
2020年7月23日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0134 | 5.90*** |
| αARCH | 0.0786 | 1.49 |
| βGARCH | 0.1131 | 0.46 |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.5466 | -1.69* |
| γ2 | 4.1815 | 1.91* |
| γ3 | -1.0483 | -0.61 |
| γ4 | -2.5073 | -1.30 |
| γ5 | 3.9339 | 1.76* |
| γ6 | -3.2884 | -1.38 |
| γ7 | 2.9549 | 1.44 |
| γ8 | -5.5053 | -2.37** |
| γ9 | 8.7108 | 3.37*** |
| γ10 | -7.2550 | -3.48*** |
0.192
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0134 | 5.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0786 | 1.49 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1131 | 0.46 |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.5466 | -1.69* |
| γ2 | 4.1815 | 1.91* |
| γ3 | -1.0483 | -0.61 |
| γ4 | -2.5073 | -1.30 |
| γ5 | 3.9339 | 1.76* |
| γ6 | -3.2884 | -1.38 |
| γ7 | 2.9549 | 1.44 |
| γ8 | -5.5053 | -2.37** |
| γ9 | 8.7108 | 3.37*** |
| γ10 | -7.2550 | -3.48*** |
持续性:
0.192
半衰期:
0天
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