Onterris股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
122.93%
increased by 1.57%
1周
124.99%
increased by 3.63%
1个月
125.42%
increased by 4.06%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年7月23日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9603 | 6.11*** |
| αARCH | 0.0659 | 1.37 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=9
| γ1 | -2.9106 | -2.51** |
| γ2 | 5.4156 | 3.31*** |
| γ3 | -3.6227 | -3.18*** |
| γ4 | 1.0808 | 0.81 |
| γ5 | 0.5848 | 0.40 |
| γ6 | -0.1221 | -0.07 |
| γ7 | -2.8720 | -1.34 |
| γ8 | 5.7937 | 2.95*** |
| γ9 | -5.0155 | -3.44*** |
0.066
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9603 | 6.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0659 | 1.37 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=9
| γ1 | -2.9106 | -2.51** |
| γ2 | 5.4156 | 3.31*** |
| γ3 | -3.6227 | -3.18*** |
| γ4 | 1.0808 | 0.81 |
| γ5 | 0.5848 | 0.40 |
| γ6 | -0.1221 | -0.07 |
| γ7 | -2.8720 | -1.34 |
| γ8 | 5.7937 | 2.95*** |
| γ9 | -5.0155 | -3.44*** |
持续性:
0.066
半衰期:
0天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析