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Onterris股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
59.56%
decreased by 0.51%
1周
63.32%
increased by 3.25%
1个月
65.49%
increased by 5.42%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:23
参数估计
2020年7月23日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2423 | 2.05** |
| αARCH | 0.1657 | 1.74* |
| βGARCH | 0.5651 | 2.68*** |
| γ杠杆 | -0.0427 | -0.36 |
0.565
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2423 | 2.05** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1657 | 1.74* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5651 | 2.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0427 | -0.36 |
持续性:
0.565
半衰期:
1天
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