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维多利亚的秘密指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
71.17%
decreased by 6.29%
1周
69.56%
decreased by 7.90%
1个月
67.48%
decreased by 9.98%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:39
参数估计
2021年8月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5735 | 2.14** |
| αARCH | 0.2260 | 2.26** |
| βGARCH | 0.7995 | 8.76*** |
| γ杠杆 | -0.1088 | -1.49 |
0.800
持续性3天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5735 | 2.14** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2260 | 2.26** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7995 | 8.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1088 | -1.49 |
持续性:
0.800
半衰期:
3天
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