V-Lab
维多利亚的秘密GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
63.91%
decreased by 0.73%
1周
63.47%
decreased by 1.17%
1个月
62.92%
decreased by 1.72%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:39
参数估计
2021年8月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.42，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 5.42 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.5723 | 1.99** |
| αARCH | 0.0577 | 0.62 |
| βGARCH | 0.7850 | 8.93*** |
| ν自由度 | 5.4179 | 0.16 |
0.785
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.5723 | 1.99** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0577 | 0.62 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7850 | 8.93*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.4179 | 0.16 |
持续性:
0.785
半衰期:
3天
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析