跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

维多利亚的秘密MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

74.45%

decreased by 8.46%

1周

73.23%

decreased by 9.68%

1个月

71.58%

decreased by 11.33%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:40

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 维多利亚的秘密 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年8月3日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0038
0.31
βGARCH0.6577
6.75***
γ杠杆0.2714
1.86*
λ₁τ截距10.0000
0.33
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.4957
0.31

0.797

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0038
0.31
β

GARCH

波动率持续性

0.6577
6.75***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2714
1.86*
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.33
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4957
0.31

持续性:

0.797

半衰期:

3天