V-Lab
维多利亚的秘密曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
74.62%
decreased by 1.86%
1周
75.65%
decreased by 0.83%
1个月
76.70%
increased by 0.22%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:39
参数估计
2021年8月3日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9278 | 6.65*** |
| αARCH | 0.0876 | 1.85* |
| βGARCH | 0.6503 | 4.30*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0148 | 0.27 |
0.738
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9278 | 6.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0876 | 1.85* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6503 | 4.30*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0148 | 0.27 |
持续性:
0.738
半衰期:
2天
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