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维多利亚的秘密GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
73.43%
decreased by 7.51%
1周
71.64%
decreased by 9.30%
1个月
69.21%
decreased by 11.73%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:39
参数估计
2021年8月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.6982 | 1.91* |
| αARCH | 0.0038 | 0.30 |
| βGARCH | 0.6795 | 5.08*** |
| γ杠杆 | 0.2289 | 0.95 |
0.798
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.6982 | 1.91* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0038 | 0.30 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6795 | 5.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2289 | 0.95 |
持续性:
0.798
半衰期:
3天
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