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维多利亚的秘密非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
62.71%
decreased by 6.35%
1周
64.37%
decreased by 4.69%
1个月
65.25%
decreased by 3.81%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:39
参数估计
2021年8月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 7.0565 | 4.46*** |
| αARCH | 0.1124 | 2.30** |
| βGARCH | 0.4323 | 6.55*** |
| γ杠杆 | 2.5005 | 1.70* |
0.545
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 7.0565 | 4.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1124 | 2.30** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4323 | 6.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 2.5005 | 1.70* |
持续性:
0.545
半衰期:
1天
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