V-Lab
维多利亚的秘密广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
66.15%
decreased by 2.38%
1周
66.17%
decreased by 2.36%
1个月
66.18%
decreased by 2.35%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:39
参数估计
2021年8月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.4035 | 2.48** |
| αARCH | 0.1008 | 1.85* |
| βGARCH | 0.6459 | 5.21*** |
0.747
持续性2天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.4035 | 2.48** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1008 | 1.85* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6459 | 5.21*** |
持续性:
0.747
半衰期:
2天
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