V-Lab
AI金融公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
81.15%
decreased by 5.93%
1周
87.57%
increased by 0.49%
1个月
105.49%
increased by 18.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:12
参数估计
1991年11月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.0804 | 5.37*** |
| αARCH | 0.2002 | 8.72*** |
| βGARCH | 0.7650 | 37.03*** |
| γ杠杆 | -0.5182 | -0.90 |
0.965
持续性20天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.0804 | 5.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2002 | 8.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7650 | 37.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5182 | -0.90 |
持续性:
0.965
半衰期:
20天
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