V-Lab
AI金融公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
92.68%
decreased by 2.42%
1周
93.49%
decreased by 1.61%
1个月
96.53%
increased by 1.43%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:11
参数估计
1992年6月12日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 98个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约98天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5423 | 3.54*** |
| αARCH | 0.0810 | 6.33*** |
| βGARCH | 0.9158 | 88.38*** |
| γ杠杆 | -0.0076 | -0.35 |
0.993
持续性98天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5423 | 3.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0810 | 6.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9158 | 88.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0076 | -0.35 |
持续性:
0.993
半衰期:
98天
股票的其他非对称乘法误差模型分析