V-Lab
AI金融公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
93.05%
decreased by 2.35%
1周
93.87%
decreased by 1.53%
1个月
96.96%
increased by 1.56%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:11
参数估计
1992年6月12日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 108个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约108天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5257 | 1.30 |
| αARCH | 0.0766 | 7.13*** |
| βGARCH | 0.9170 | 89.68*** |
0.994
持续性108天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5257 | 1.30 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0766 | 7.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9170 | 89.68*** |
持续性:
0.994
半衰期:
108天
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