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AI金融公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

87.16%

decreased by 4.97%

1周

97.03%

increased by 4.90%

1个月

116.50%

increased by 24.37%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:17

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of AI金融公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1991年11月7日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.2476
5.19***
βGARCH0.6929
19.16***
γ杠杆-0.0653
-1.10
λ₁τ截距0.0952
0.78
λ₂预测调整0.0062
1.51
λ₃τ持续性0.9924
167.67***

0.908

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2476
5.19***
β

GARCH

波动率持续性

0.6929
19.16***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0653
-1.10
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0952
0.78
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0062
1.51
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9924
167.67***

持续性:

0.908

半衰期:

7天