V-Lab
AI金融公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
86.78%
decreased by 6.31%
1周
91.38%
decreased by 1.71%
1个月
105.79%
increased by 12.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:12
参数估计
1991年11月7日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.54 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天δ = 1.54 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.59 |
| αARCH | 0.1629 | 8.71*** |
| βGARCH | 0.8279 | 48.34*** |
| γ杠杆 | -0.0629 | -0.77 |
| δ幂 | 1.5423 | 5.75*** |
0.970
持续性22天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.59 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1629 | 8.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8279 | 48.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0629 | -0.77 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5423 | 5.75*** |
持续性:
0.970
半衰期:
22天
股票的其他非对称指数ARCH模型分析