V-Lab
AI金融公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
270.45%
decreased by 25.32%
1周
270.01%
decreased by 25.76%
1个月
268.26%
decreased by 27.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:16
参数估计
1991年11月7日 至 2026年9月11日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.08 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.08 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4572 | 4.11*** |
| αARCH | 0.0691 | 41.75*** |
| βGARCH | 0.9984 | 2,133.26*** |
| ν自由度 | 2.0812 | 2,947.90*** |
0.998
持续性424天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4572 | 4.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0691 | 41.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9984 | 2,133.26*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0812 | 2,947.90*** |
持续性:
0.998
半衰期:
424天
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