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AI金融公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
98.23%
decreased by 4.17%
1周
111.49%
increased by 9.09%
1个月
130.98%
increased by 28.58%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:14
参数估计
1991年11月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5546 | 5.18*** |
| αARCH | 0.2234 | 7.54*** |
| βGARCH | 0.6286 | 15.01*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0318 | 0.63 |
| γ2 | -0.0928 | -1.25 |
| γ3 | 0.0697 | 1.69* |
| γ4 | -0.0562 | -1.31 |
| γ5 | 0.1568 | 2.50** |
| γ6 | -0.1833 | -2.85*** |
| γ7 | 0.1108 | 2.04** |
| γ8 | -0.0552 | -1.57 |
0.852
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5546 | 5.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2234 | 7.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6286 | 15.01*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0318 | 0.63 |
| γ2 | -0.0928 | -1.25 |
| γ3 | 0.0697 | 1.69* |
| γ4 | -0.0562 | -1.31 |
| γ5 | 0.1568 | 2.50** |
| γ6 | -0.1833 | -2.85*** |
| γ7 | 0.1108 | 2.04** |
| γ8 | -0.0552 | -1.57 |
持续性:
0.852
半衰期:
4天
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