V-Lab
AI金融公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
88.36%
decreased by 4.56%
1周
99.52%
increased by 6.60%
1个月
115.77%
increased by 22.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
1991年11月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5682 | 5.33*** |
| αARCH | 0.2249 | 7.60*** |
| βGARCH | 0.6232 | 14.85*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0450 | 0.89 |
| γ2 | -0.1159 | -1.57 |
| γ3 | 0.0873 | 2.12** |
| γ4 | -0.0698 | -1.63 |
| γ5 | 0.1681 | 2.69*** |
| γ6 | -0.1956 | -2.97*** |
| γ7 | 0.1300 | 1.99** |
| γ8 | -0.0996 | -1.19 |
0.848
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5682 | 5.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2249 | 7.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6232 | 14.85*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0450 | 0.89 |
| γ2 | -0.1159 | -1.57 |
| γ3 | 0.0873 | 2.12** |
| γ4 | -0.0698 | -1.63 |
| γ5 | 0.1681 | 2.69*** |
| γ6 | -0.1956 | -2.97*** |
| γ7 | 0.1300 | 1.99** |
| γ8 | -0.0996 | -1.19 |
持续性:
0.848
半衰期:
4天
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