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环球墨非AI有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.68%
increased by 1.38%
1周
21.83%
increased by 1.53%
1个月
21.90%
increased by 1.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:51
参数估计
2023年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0640 | 2.10** |
| αARCH | 0.2713 | 3.05*** |
| βGARCH | 0.2601 | 1.14 |
样条系数
K=10
| γ1 | 10.6703 | 0.30 |
| γ2 | -47.8135 | -0.91 |
| γ3 | 82.9499 | 2.98*** |
| γ4 | -71.1686 | -3.79*** |
| γ5 | 27.7197 | 1.97** |
| γ6 | -4.5123 | -0.33 |
| γ7 | 14.9019 | 0.79 |
| γ8 | -23.0237 | -1.19 |
| γ9 | 39.3500 | 2.09** |
| γ10 | -123.4507 | -3.45*** |
0.531
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0640 | 2.10** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2713 | 3.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2601 | 1.14 |
样条系数
K=10
| γ1 | 10.6703 | 0.30 |
| γ2 | -47.8135 | -0.91 |
| γ3 | 82.9499 | 2.98*** |
| γ4 | -71.1686 | -3.79*** |
| γ5 | 27.7197 | 1.97** |
| γ6 | -4.5123 | -0.33 |
| γ7 | 14.9019 | 0.79 |
| γ8 | -23.0237 | -1.19 |
| γ9 | 39.3500 | 2.09** |
| γ10 | -123.4507 | -3.45*** |
持续性:
0.531
半衰期:
1天
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