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环球墨非AI有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
115.67%
decreased by 3.41%
1周
117.54%
decreased by 1.54%
1个月
124.67%
increased by 5.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:51
参数估计
2023年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 324个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约324天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6909 | 0.41 |
| αARCH | 0.0712 | 1.23 |
| βGARCH | 0.9288 | 14.19*** |
| γ杠杆 | 0.1544 | 0.38 |
| δ幂 | 1.8582 | 2.61*** |
0.998
持续性324天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6909 | 0.41 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0712 | 1.23 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9288 | 14.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1544 | 0.38 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8582 | 2.61*** |
持续性:
0.998
半衰期:
324天
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