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环球墨非AI有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
111.50%
decreased by 4.02%
1周
115.73%
increased by 0.21%
1个月
134.53%
increased by 19.01%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:51
参数估计
2023年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 103个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约103天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0631 | 0.88 |
| αARCH | 0.1767 | 1.53 |
| βGARCH | 0.9933 | 78.76*** |
| γ杠杆 | -0.0041 | -0.07 |
0.993
持续性103天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0631 | 0.88 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1767 | 1.53 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9933 | 78.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0041 | -0.07 |
持续性:
0.993
半衰期:
103天
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