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环球墨非AI有限公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
93.83%
decreased by 5.33%
1周
103.36%
increased by 4.20%
1个月
129.49%
increased by 30.33%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:51
参数估计
2023年10月10日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.92 |
| αARCH | 0.3161 | 2.85*** |
| βGARCH | 0.6511 | 9.84*** |
0.967
持续性21天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.92 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3161 | 2.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6511 | 9.84*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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