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环球墨非AI有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
87.56%
decreased by 7.91%
1周
95.64%
increased by 0.17%
1个月
119.56%
increased by 24.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:51
参数估计
2023年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.73，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天v = 2.73 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 170.6964 | 0.95 |
| αARCH | 0.1544 | 10.57*** |
| βGARCH | 0.9786 | 50.10*** |
| ν自由度 | 2.7259 | 8.91*** |
0.979
持续性32天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 170.6964 | 0.95 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1544 | 10.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9786 | 50.10*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.7259 | 8.91*** |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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