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环球墨非AI有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
231.49%
increased by 0.03%
1周
274.47%
increased by 43.01%
1个月
296.38%
increased by 64.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:51
参数估计
2023年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1143 | 2.53** |
| αARCH | 0.3137 | 3.10*** |
| βGARCH | 0.2536 | 1.75* |
样条系数
K=9
| γ1 | 2.3666 | 0.09 |
| γ2 | -27.4583 | -0.68 |
| γ3 | 64.6249 | 2.67*** |
| γ4 | -70.6277 | -4.25*** |
| γ5 | 41.2123 | 2.68*** |
| γ6 | -8.7332 | -0.65 |
| γ7 | 3.2809 | 0.32 |
| γ8 | -1.9020 | -0.21 |
| γ9 | -9.7915 | -1.22 |
0.567
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1143 | 2.53** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3137 | 3.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2536 | 1.75* |
样条系数
K=9
| γ1 | 2.3666 | 0.09 |
| γ2 | -27.4583 | -0.68 |
| γ3 | 64.6249 | 2.67*** |
| γ4 | -70.6277 | -4.25*** |
| γ5 | 41.2123 | 2.68*** |
| γ6 | -8.7332 | -0.65 |
| γ7 | 3.2809 | 0.32 |
| γ8 | -1.9020 | -0.21 |
| γ9 | -9.7915 | -1.22 |
持续性:
0.567
半衰期:
1天
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