环球墨非AI有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
226.97%
increased by 7.23%
1周
247.06%
increased by 27.32%
1个月
254.17%
increased by 34.43%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年10月10日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2830 | 2.27** |
| αARCH | 0.2582 | 2.70*** |
| βGARCH | 0.1415 | 0.85 |
样条系数
K=10
| γ1 | 13.0925 | 0.40 |
| γ2 | -47.0045 | -0.97 |
| γ3 | 78.3488 | 2.98*** |
| γ4 | -72.1136 | -4.19*** |
| γ5 | 31.8854 | 2.47** |
| γ6 | -3.7315 | -0.35 |
| γ7 | 5.0125 | 0.35 |
| γ8 | 6.2982 | 0.34 |
| γ9 | -33.2457 | -2.03** |
| γ10 | 28.1430 | 3.58*** |
0.400
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2830 | 2.27** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2582 | 2.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1415 | 0.85 |
样条系数
K=10
| γ1 | 13.0925 | 0.40 |
| γ2 | -47.0045 | -0.97 |
| γ3 | 78.3488 | 2.98*** |
| γ4 | -72.1136 | -4.19*** |
| γ5 | 31.8854 | 2.47** |
| γ6 | -3.7315 | -0.35 |
| γ7 | 5.0125 | 0.35 |
| γ8 | 6.2982 | 0.34 |
| γ9 | -33.2457 | -2.03** |
| γ10 | 28.1430 | 3.58*** |
持续性:
0.400
半衰期:
1天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析