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环球墨非AI有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
89.72%
decreased by 8.18%
1周
100.58%
increased by 2.68%
1个月
130.93%
increased by 33.03%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:51
参数估计
2023年10月10日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.66* |
| αARCH | 0.2304 | 2.83*** |
| βGARCH | 0.6216 | 8.64*** |
| γ杠杆 | 0.2461 | 1.06 |
0.975
持续性27天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.66* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2304 | 2.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6216 | 8.64*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2461 | 1.06 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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