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ServiceNow公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
42.89%
decreased by 2.99%
1周
42.52%
decreased by 3.36%
1个月
41.58%
decreased by 4.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:21
参数估计
2012年6月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加115%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大115%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4818 | 6.80*** |
| αARCH | 0.1292 | 5.58*** |
| βGARCH | 0.7212 | 33.06*** |
| γ杠杆 | 0.1487 | 3.19*** |
0.925
持续性9天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4818 | 6.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1292 | 5.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7212 | 33.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1487 | 3.19*** |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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