ServiceNow公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
39.47%
decreased by 0.60%
1周
39.63%
decreased by 0.44%
1个月
40.20%
increased by 0.13%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:43
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年6月29日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1536 | 2.26** |
| αARCH | 0.0029 | 0.40 |
| βGARCH | 0.9433 | 63.35*** |
| γ杠杆 | 0.0664 | 3.77*** |
0.979
持续性33天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1536 | 2.26** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0029 | 0.40 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9433 | 63.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0664 | 3.77*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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