V-Lab
ServiceNow公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
62.14%
decreased by 3.66%
1周
61.48%
decreased by 4.32%
1个月
59.10%
decreased by 6.70%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:21
参数估计
2012年6月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天v = 4.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 7.5621 | 0.81 |
| αARCH | 0.0649 | 3.61*** |
| βGARCH | 0.9784 | 34.96*** |
| ν自由度 | 4.1116 | 1.38 |
0.978
持续性32天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 7.5621 | 0.81 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0649 | 3.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9784 | 34.96*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1116 | 1.38 |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析