V-Lab
Virtuix Holdings IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
115.05%
decreased by 3.39%
1周
134.43%
increased by 15.99%
1个月
159.32%
increased by 40.88%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:00
参数估计
2026年1月27日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.21，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 3.21 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 118.6814 | 0.69 |
| αARCH | 0.1548 | 1.30 |
| βGARCH | 0.8279 | 3.62*** |
| ν自由度 | 3.2062 | 0.68 |
0.828
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 118.6814 | 0.69 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1548 | 1.30 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8279 | 3.62*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.2062 | 0.68 |
持续性:
0.828
半衰期:
4天
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