V-Lab
Virtuix Holdings Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
119.64%
decreased by 48.56%
1周
139.73%
decreased by 28.47%
1个月
146.34%
decreased by 21.86%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:35
参数估计
2026年1月27日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 10.00），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 2.55** |
| αARCH | 0.3862 | 2.60*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 10.0000 | 3.28*** |
0.386
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 2.55** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3862 | 2.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 10.0000 | 3.28*** |
持续性:
0.386
半衰期:
1天
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