V-Lab
Virtuix Holdings Inc广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
107.00%
decreased by 1.33%
1周
108.15%
decreased by 0.18%
1个月
110.65%
increased by 2.32%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:35
参数估计
2026年1月27日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.22 |
| αARCH | 0.0554 | 0.83 |
| βGARCH | 0.8465 | 20.54*** |
0.902
持续性7天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.22 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0554 | 0.83 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8465 | 20.54*** |
持续性:
0.902
半衰期:
7天
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