V-Lab
Virtuix Holdings IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
109.45%
decreased by 1.77%
1周
109.14%
decreased by 2.08%
1个月
108.47%
decreased by 2.75%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:35
参数估计
2026年1月27日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.44 |
| αARCH | 0.0255 | 0.30 |
| βGARCH | 0.8311 | 10.58*** |
| γ杠杆 | 0.0701 | 0.24 |
0.892
持续性6天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.44 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0255 | 0.30 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8311 | 10.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0701 | 0.24 |
持续性:
0.892
半衰期:
6天
股票的其他GJR-GARCH模型分析