Vulcan Infrastructure and Power IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
95.61%
decreased by 1.03%
1周
99.94%
increased by 3.30%
1个月
109.41%
increased by 12.77%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年9月15日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.10** |
| αARCH | 0.0758 | 1.71* |
| βGARCH | 0.8439 | 15.01*** |
| γ杠杆 | -0.0140 | -0.15 |
0.913
持续性8天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.10** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0758 | 1.71* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8439 | 15.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0140 | -0.15 |
持续性:
0.913
半衰期:
8天
Vulcan Infrastructure and Power Inc其他分析
股票的其他GJR-GARCH模型分析