V-Lab
Vulcan Infrastructure and Power IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
97.63%
decreased by 1.06%
1周
101.67%
increased by 2.98%
1个月
110.53%
increased by 11.84%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:34
参数估计
2021年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.54，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 4.54 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 57.7191 | 1.45 |
| αARCH | 0.0650 | 1.69* |
| βGARCH | 0.9124 | 18.93*** |
| ν自由度 | 4.5417 | 0.47 |
0.912
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 57.7191 | 1.45 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0650 | 1.69* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9124 | 18.93*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.5417 | 0.47 |
持续性:
0.912
半衰期:
8天
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