V-Lab
美国博通公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
34.62%
increased by 1.24%
1周
34.82%
increased by 1.44%
1个月
35.46%
increased by 2.08%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:42
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年8月6日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.75，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天v = 4.75 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.7891 | 1.25 |
| αARCH | 0.0681 | 4.12*** |
| βGARCH | 0.9732 | 45.74*** |
| ν自由度 | 4.7524 | 1.20 |
0.973
持续性26天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.7891 | 1.25 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0681 | 4.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9732 | 45.74*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.7524 | 1.20 |
持续性:
0.973
半衰期:
26天
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