V-Lab
美国博通公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
32.92%
decreased by 1.82%
1周
33.22%
decreased by 1.52%
1个月
34.21%
decreased by 0.53%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:34
参数估计
2009年8月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.74，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天v = 4.74 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.7745 | 1.26 |
| αARCH | 0.0689 | 4.10*** |
| βGARCH | 0.9725 | 44.99*** |
| ν自由度 | 4.7443 | 1.21 |
0.972
持续性25天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.7745 | 1.26 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0689 | 4.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9725 | 44.99*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.7443 | 1.21 |
持续性:
0.972
半衰期:
25天
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析