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美国博通公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

34.89%

decreased by 1.12%

1周

35.22%

decreased by 0.79%

1个月

36.27%

increased by 0.26%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:33

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国博通公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2009年8月6日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
参数值t统计量
ω常数项0.1847
2.37**
αARCH0.0468
2.41**
βGARCH0.9021
31.69***
γ杠杆0.0450
1.17

0.971

持续性

24天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1847
2.37**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0468
2.41**
β

GARCH

波动率持续性

0.9021
31.69***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0450
1.17

持续性:

0.971

半衰期:

24天