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美国博通公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

34.32%

increased by 0.65%

1周

34.68%

increased by 1.01%

1个月

35.84%

increased by 2.17%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:42

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国博通公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2009年8月6日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
参数值t统计量
ω常数项0.1830
2.38**
αARCH0.0465
2.41**
βGARCH0.9029
32.13***
γ杠杆0.0444
1.16

0.972

持续性

24天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1830
2.38**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0465
2.41**
β

GARCH

波动率持续性

0.9029
32.13***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0444
1.16

持续性:

0.972

半衰期:

24天