V-Lab
美国博通公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
34.75%
decreased by 1.09%
1周
36.82%
increased by 0.98%
1个月
39.38%
increased by 3.54%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:33
参数估计
2009年8月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7920 | 7.49*** |
| αARCH | 0.1209 | 4.88*** |
| βGARCH | 0.6767 | 11.55*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1584 | -0.84 |
| γ2 | 0.0281 | 0.10 |
| γ3 | 0.4427 | 1.83* |
| γ4 | -0.7777 | -2.87*** |
| γ5 | 0.9704 | 3.63*** |
| γ6 | -0.8852 | -3.64*** |
| γ7 | 0.5919 | 2.47** |
| γ8 | -0.1939 | -0.87 |
| γ9 | 0.0305 | 0.14 |
| γ10 | -0.4545 | -1.29 |
0.798
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7920 | 7.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1209 | 4.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6767 | 11.55*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1584 | -0.84 |
| γ2 | 0.0281 | 0.10 |
| γ3 | 0.4427 | 1.83* |
| γ4 | -0.7777 | -2.87*** |
| γ5 | 0.9704 | 3.63*** |
| γ6 | -0.8852 | -3.64*** |
| γ7 | 0.5919 | 2.47** |
| γ8 | -0.1939 | -0.87 |
| γ9 | 0.0305 | 0.14 |
| γ10 | -0.4545 | -1.29 |
持续性:
0.798
半衰期:
3天
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