V-Lab
美国博通公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.90%
decreased by 3.11%
1周
31.12%
decreased by 1.89%
1个月
33.97%
increased by 0.96%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:33
参数估计
2009年8月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4335 | 2.71*** |
| αARCH | 0.2860 | 7.21*** |
| βGARCH | 0.6369 | 26.93*** |
0.923
持续性9天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4335 | 2.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2860 | 7.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6369 | 26.93*** |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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